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Estratégia de negociação Turtle Trading no Forex

O experimento da tartaruga, também conhecido como o experimento dos “turtle traders”, foi conduzido por Richard Dennis e William Eckhardt em 1983 para determinar se a negociação poderia ser ensinada. Dennis, um trader de commodities bem-sucedido, acreditava que negociar é uma habilidade que pode ser aprendida, enquanto Eckhardt acreditava ser um talento com o qual as pessoas nascem.

Pontos principais

  1. O experimento Turtle Trading conduzido por Richard Dennis e William Eckhardt foi um sucesso retumbante.

  2. A eficácia do sistema Turtle Trading tem sido questionada nos mercados modernos devido às condições em constante mudança.

  3. O sistema Turtle Trading baseia-se na compra de uma ação ou contrato quando ocorre o rompimento e na venda rápida quando o preço recua ou cai.

  4. O sistema Turtle Trading é amplamente reconhecido como uma das estratégias de acompanhamento de tendências mais populares.

O experimento da estratégia Turtle Trading

No início da década de 1980, Richard Dennis, um trader de sucesso, acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, mas seu sócio, William Eckhardt, discordava.

Para encerrar o debate, Dennis montou um experimento para ensinar suas regras de negociação a um grupo de pessoas e fazer com que elas negociassem com dinheiro real. Dennis deu aos traders seu próprio dinheiro para negociar, e eles foram chamados de “turtles” em homenagem às fazendas de tartarugas que Dennis havia visitado em Singapura. O treinamento durou duas semanas e pôde ser repetido, e Dennis acreditava que poderia cultivar traders de forma tão rápida e eficiente quanto as tartarugas eram cultivadas em fazendas.

Encontre as tartarugas

A fim de testar suas ideias, Dennis anunciou no The Wall Street Journal para encontrar aspirantes a traders dispostos a aprender e aplicar suas regras de negociação com dinheiro real. Entre milhares de candidatos, apenas 14 foram selecionados para o primeiro programa “Turtle”. O processo seletivo não foi totalmente divulgado, mas envolveu um questionário com perguntas de verdadeiro ou falso, algumas das quais são apresentadas a seguir:

  1. É possível conseguir grandes lucros no trading comprando quando os preços estão baixos após um declínio substancial.

  2. Não é necessário acompanhar todas as cotações do mercado ao negociar.

  3. Seguir as opiniões de outros traders no mercado pode ser útil.

  4. Se alguém tiver $10.000 para arriscar, deve arriscar apenas $2.500 em cada negociação.

  5. Ao iniciar uma negociação, é fundamental ter um plano de saída claro em caso de perdas.

De acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros.

Como usar a estratégia de negociação Turtle?

O experimento Turtle Trading tinha regras específicas que eram ensinadas aos traders, enfatizando uma abordagem de acompanhamento de tendências. O princípio-chave era seguir a filosofia “a tendência é sua amiga”, o que significa comprar futuros que estão rompendo para o lado ascendente das faixas de negociação e operar vendido nos rompimentos para o lado descendente. Um exemplo dessa abordagem foi comprar novas máximas de quatro semanas como sinal de entrada. Uma estratégia típica de Turtle Trading é ilustrada na Figura 1.

Uma negociação lucrativa em novembro de 1979 foi obtida com a compra de prata em um intervalo de 40 dias, conforme ilustrado na Figura 1.

Essa negociação específica foi iniciada com base em uma nova máxima de 40 dias e encerrada quando o preço fechou abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados por Dennis foram mantidos em sigilo por muito tempo e agora são protegidos por vários direitos autorais. No livro de Michael Covel “The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results” (2007), ele fornece alguns insights sobre as regras específicas:

  1. Tome decisões de negociação com base nos preços, em vez de confiar em informações de comentaristas da televisão ou do jornal.
  1. Seja flexível ao definir os parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Faça experiências com diferentes parâmetros em diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor para você.

  2. Planeje sua estratégia de saída ao mesmo tempo em que planeja sua estratégia de entrada. Determine quando realizar lucros e quando reduzir as perdas.

  3. Use o Average True Range para calcular a volatilidade e ajuste o tamanho da sua posição de acordo. Assuma posições maiores em mercados menos voláteis e reduza sua exposição aos mercados mais voláteis.

  4. Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em uma única negociação.

  5. Esteja preparado para enfrentar drawdowns significativos se quiser obter retornos substanciais.

Funcionou?

O sistema de negociação Turtle desenvolvido por Dennis foi um sucesso retumbante, com suas tartarugas treinadas pessoalmente ganhando mais de $175 milhões em um período de cinco anos. O sistema provou que qualquer pessoa, inclusive os iniciantes, pode aprender a negociar com sucesso. Ainda hoje, o sistema continua funcionando bem e, se alguém seguisse as regras originais do sistema, começando com $10.000 no início de 2007, teria terminado o ano com $25.000.

Os traders individuais também podem aplicar as regras básicas do sistema de negociação Turtle às suas próprias práticas, que envolvem comprar nos rompimentos e fechar negociações quando os preços se consolidam ou revertem. Os mesmos princípios se aplicam a negociações curtas porque os mercados experimentam tendências de alta e de baixa. Embora qualquer prazo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas.

Entretanto, a desvantagem do Turtle Trading é significativa e não pode ser ignorada. Os drawdowns são esperados em qualquer sistema de negociação, mas tendem a ser especialmente profundos nas estratégias de acompanhamento de tendências. Isso se deve em parte ao fato de que a maioria dos rompimentos tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações malsucedidas. Assim, os profissionais alertam os traders que esperem estar corretos em apenas 40%%-50% do tempo, além de se prepararem para grandes drawdowns.

Conclusão

Em conclusão, a estratégia de negociação dos turtles é uma história lendária de como um grupo de não traders aprendeu a negociar com sucesso seguindo regras específicas. Ela destaca a importância de se ter um conjunto bem definido e comprovado de critérios para conseguir maiores retornos. No entanto, a taxa de sucesso dessa estratégia não é significativamente maior do que o acaso, portanto, os traders devem decidir por si mesmos se irão adotá-la ou não. Como acontece com qualquer estratégia de negociação, é fundamental realizar pesquisas e análises completas antes de tomar decisões de investimento.

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